Phillipsova křivka z pohledu analýzy časových řad v České republice a Německu
Název práce: | Phillipsova křivka z pohledu analýzy časových řad v České republice a Německu |
---|---|
Autor(ka) práce: | Král, Ondřej |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Arltová, Markéta |
Oponenti práce: | Blatná, Dagmar |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Fiskální a monetární politika státu se dlouhou dobu opírá o teorii, která nebyla od svého vzniku oficiálně prokázána ani vyvrácena. Současná podoba Phillipsovy křivky prošla výraznou obměnou, ale její relevantnost je stále nejasná. Diplomová práce se zabývá ověřením vzájemného vztahu inflace a nezaměstnanosti v zemích České republiky a Německa v posledních dvaceti letech. Platnost teorie je testována pokročilou analýzou časových řad v programu R. Otestujeme každou z proměnných což eskaluje k otestování vzájemného vztahu mez časovými řadami. Výstupem testování je popis vztahu v každé zemi a porovnání na mezinárodní úrovni. Zde je zjištěno, že dlouhodobý vztah existuje pro obě země. Zatímco pro Českou republiku byl nalezen významný oboustranný vztah, pro Německo je v daném období vztah pouze jednostranný a výrazně slabší. |
Klíčová slova: | model korekce chyby; vícerozměrné časové řady; model dynamické regrese; vektorový autoregresní model; nezaměstnanost; inflace; Phillipsova křivka; regresní analýza |
Název práce: | Phillips curve verification by time series analysis of Czech republic and Germany |
---|---|
Autor(ka) práce: | Král, Ondřej |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Arltová, Markéta |
Oponenti práce: | Blatná, Dagmar |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Government fiscal and monetary policy has long been based on the theory that was neither proven nor refuted since its origination. The original form of the Phillips curve has undergone significant modifications but its relevance remains questionable. This thesis examines the correlation between inflation and unemployment observed in the Czech Republic and Germany over the last twenty years. The validity of the theory is tested by advanced methods of time series analysis in the R environment. All the variables are gradually tested which results in the assessment of the correlation between the time series. The outcome of the testing is presented for both countries and a comparison at international level is drawn. Is is discovered that both of the countries have dependencies in their data. Czech republic has significant dependency in both ways, for Germany is the dependency significantly weaker and only in one way. |
Klíčová slova: | unemployment; multivariate time series; Autoregressive distributed lag model; inflation; Vector autoregressive model; Phillips curve; Error correction model; regression analysis |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 22. 1. 2016 |
---|---|
Datum podání práce: | 31. 5. 2017 |
Datum obhajoby: | 22. 8. 2017 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/55850/podrobnosti |