Phillipsova křivka z pohledu analýzy časových řad v České republice a Německu

Název práce: Phillipsova křivka z pohledu analýzy časových řad v České republice a Německu
Autor(ka) práce: Král, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Blatná, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Fiskální a monetární politika státu se dlouhou dobu opírá o teorii, která nebyla od svého vzniku oficiálně prokázána ani vyvrácena. Současná podoba Phillipsovy křivky prošla výraznou obměnou, ale její relevantnost je stále nejasná. Diplomová práce se zabývá ověřením vzájemného vztahu inflace a nezaměstnanosti v zemích České republiky a Německa v posledních dvaceti letech. Platnost teorie je testována pokročilou analýzou časových řad v programu R. Otestujeme každou z proměnných což eskaluje k otestování vzájemného vztahu mez časovými řadami. Výstupem testování je popis vztahu v každé zemi a porovnání na mezinárodní úrovni. Zde je zjištěno, že dlouhodobý vztah existuje pro obě země. Zatímco pro Českou republiku byl nalezen významný oboustranný vztah, pro Německo je v daném období vztah pouze jednostranný a výrazně slabší.
Klíčová slova: model korekce chyby; vícerozměrné časové řady; model dynamické regrese; vektorový autoregresní model; nezaměstnanost; inflace; Phillipsova křivka; regresní analýza
Název práce: Phillips curve verification by time series analysis of Czech republic and Germany
Autor(ka) práce: Král, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Blatná, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Government fiscal and monetary policy has long been based on the theory that was neither proven nor refuted since its origination. The original form of the Phillips curve has undergone significant modifications but its relevance remains questionable. This thesis examines the correlation between inflation and unemployment observed in the Czech Republic and Germany over the last twenty years. The validity of the theory is tested by advanced methods of time series analysis in the R environment. All the variables are gradually tested which results in the assessment of the correlation between the time series. The outcome of the testing is presented for both countries and a comparison at international level is drawn. Is is discovered that both of the countries have dependencies in their data. Czech republic has significant dependency in both ways, for Germany is the dependency significantly weaker and only in one way.
Klíčová slova: unemployment; multivariate time series; Autoregressive distributed lag model; inflation; Vector autoregressive model; Phillips curve; Error correction model; regression analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 22. 8. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55850/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: