Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia
Název práce: | Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia |
---|---|
Autor(ka) práce: | Lupínková, Šárka |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
Oponenti práce: | Leová, Simona |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Diplomová práce se zaměřuje na riziko koncentrace úvěrového portfolia a jeho vliv na měření a modelování kreditního rizika. Úvodní teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů a poskytuje shrnutí regulatorního přístupu ke stanovení rizika koncentrace a kapitálové přiměřenosti v rámci směrnic Basel II a III. Analytická část se zabývá aplikací modelu CreditMetrics pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku konkrétního portfolia bankovních úvěrů a následným testováním vlivu úvěrové angažovanosti v rámci daného portfolia na celkové kreditní riziko. |
Klíčová slova: | koncentrace; úvěrová angažovanost; Basel II; CreditMetrics; kreditní riziko |
Název práce: | Concentration risk in portfolio credit risk modelling |
---|---|
Autor(ka) práce: | Lupínková, Šárka |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
Oponenti práce: | Leová, Simona |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This master thesis is focused on concentration risk of credit portfolios and its impact on measuring and modelling of credit risk. The introductory theoretical part is devoted to explanation of basic terms and provides summary of regulatory approach to defining concentration risk and capital adequacy within directives Basel II and Basel III. The analytical section deals with application of the model CreditMetrics to calculation of the capital requirement for a portfolio of bank loans and subsequent testing of impacts of credit concentration within given portfolio to overall credit risk. |
Klíčová slova: | credit risk; concentration; Basel II; CreditMetrics |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 17. 3. 2016 |
---|---|
Datum podání práce: | 31. 5. 2017 |
Datum obhajoby: | 12. 9. 2017 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/57042/podrobnosti |