Analýza predikčných schopností DSGE a Threshold VAR modelu

Název práce: An analysis of forecasting abilities of DSGE and Treshold VAR models
Autor(ka) práce: Kuchta, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tran, Van Quang
Oponenti práce: Janíčko, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In this Thesis, small to medium scale DSGE model for Czech republic incorporating set of frictions and rigidities is derived, and estimated by Bayesian techniques. Subsequent Impulse response and Shock decomposition analysis evaluate properties of this model. Model is then matched to empirical data and estimated on Czech major economic time series. Forecasting performance of this models is opposed by Bayesian Threshold VAR and plain Bayesian VAR Models. Forecasting exercise considers a variety of settings and its evaluation is judged upon RMSE providing simple ranking of inquired models.
Klíčová slova: DSGE; forecasting; Bayesian VAR; Threshold VAR
Název práce: Analýza predikčných schopností DSGE a Threshold VAR modelu
Autor(ka) práce: Kuchta, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tran, Van Quang
Oponenti práce: Janíčko, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V tejto diplomovej práci je odvodený a Bazesovskými metódami odvadnutý malý, až stredne veľký DSGE model pre Českú republiku zahrňujúci tržné frikcie a rigidity. Nasledujúca analýza odozvy a dokompozícia šokov popisuju a hodnotí vlastnosti tohto modelu. Ten je potom upravený tak, aby zodpovedal empiricky pozorvatelným datám a následne odhadnutý na hlavných časových radoch popisujúcich Českú ekonomiku. Predikčné schopnosti modelu sú porovnané s Bayesovským režim-prepinajúcim VAR a obyčajným Bayesovským VAR modelom. Výpočet predpovedí pozostáva z celého setu scenárov a výsledky sú ohodnetené na základe RMSE, ktorá poskytuje jednoduché zoradenie.
Klíčová slova: Bayesovský VAR; predikcie; DSGE

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 7. 2017
Datum podání práce: 12. 1. 2018
Datum obhajoby: 1. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62652/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: