Analýza cenových bublin na investičních trzích
Název práce: | Analýza cenových bublin na investičních trzích |
---|---|
Autor(ka) práce: | Maršíková, Kateřina |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Musílek, Petr |
Oponenti práce: | Pýcha, Mikuláš |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Tématem diplomové práce je problematika cenových bublin na investičních trzích. Z důvoduvýznamného dopadu na celý systém umocněný internacionalizačními trendy se cenové bublinystaly nosným tématem mnoha politiků, novinářů a častým předmětem ekonomického výzkumu.Cílem diplomové práce je objasnění pojmu cenové neboli spekulační bubliny. Na základě víceči méně rozdílných přístupů vybraných ekonomů k problematice cenových bublin se autorkapokusí objasnit samotný pojem, možné příčiny jejích vzniku a následného prasknutí a takédopad na ekonomický systém a vybrané možnosti jejich identifikace na trzích aktiv. V rámcipraktické části diplomové práce si autorka klade za cíl, pomocí shlukové analýzy K-means vprogramu R, empiricky prokázat existenci technologické cenové bubliny na vzorku firem zindexu S&P 500. |
Klíčová slova: | cenová bublina; dav; shluková analýza; euklidovská vzdálenost; technologická bublina; spekulační bublina |
Název práce: | The analysis of price bubbles in investment markets |
---|---|
Autor(ka) práce: | Maršíková, Kateřina |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Musílek, Petr |
Oponenti práce: | Pýcha, Mikuláš |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | The theme of the diploma thesis is the issue of price bubbles in the investment markets. Due toa significant impact on the whole system, driven by internationalization trend, price bubbleshave become a focal point for many politicians, journalists and frequent subjects of economicresearch. The aim is to clarify the concept of price or speculation bubble. Based on approachesof selected economists to the issue of price bubbles, the author will try to clarify the conceptitself, the possible causes of its creation and subsequent rupture, as well as the impact on theeconomic system and selected possibilities of its identification on the asset markets. In thepractical part author aims to empirically prove the existence of a technological price bubble ona sample of companies from the index S&P 500 using cluster analysis K-means in program R. |
Klíčová slova: | Dot-com bubble; price bubble; Euclidean distance; cluster analysis; speculation bubble; crowd |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 9. 3. 2017 |
---|---|
Datum podání práce: | 31. 5. 2018 |
Datum obhajoby: | 20. 6. 2018 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/61324/podrobnosti |