Výkonnost optimalizačních portfolií vs. naivní diverzifikace
Název práce: | Výkonnost optimalizačních portfolií vs. naivní diverzifikace |
---|---|
Autor(ka) práce: | Podermanski, Marek |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Musílek, Petr |
Oponenti práce: | Pastiranová, Olga |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Tato diplomová práce se zabývá analýzou výkonnosti optimalizačních metod investování a porovnává jejich výkonnost s výkonností naivně diverzifikovaného portfolia. První kapitola obsahuje teoretické poznatky z oblasti investování a popis vybraných metod optimalizace. V další kapitole je kladen důraz na seznámení čtenáře s použitými daty a metodami provedení samostné analýzy. Třetí kapitola se věnuje analýze výkonnosti optimalizačních metod a výkonnosti naivní diverzifikace a to jak na akciovém trhu americkém, tak i na akciovém trhu evropském. |
Klíčová slova: | Optimalizace portfolia; Naivní diverzifikace; Moderní teorie portfolia |
Název práce: | Performance Comparison of Optimization Portfolios vs. Naive Diversification |
---|---|
Autor(ka) práce: | Podermanski, Marek |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Musílek, Petr |
Oponenti práce: | Pastiranová, Olga |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Diploma thesis compares performance of optimized portfolios with naive-diversified portfolio performance. The first chapter contains introduction to investment theory and describes selected optimization methods. The next chapter is focused on portfolio performance measures and also shows data which were used in this thesis. In the third chapter is empirical analysis of the performance for each portfolio on the US and European stock market. |
Klíčová slova: | Portfolio optimization; Naive diversification; Modern portfolio theory |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 19. 6. 2018 |
---|---|
Datum podání práce: | 10. 5. 2019 |
Datum obhajoby: | 30. 5. 2019 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/66224/podrobnosti |