Výkonnost optimalizačních portfolií vs. naivní diverzifikace

Název práce: Výkonnost optimalizačních portfolií vs. naivní diverzifikace
Autor(ka) práce: Podermanski, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Pastiranová, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou výkonnosti optimalizačních metod investování a porovnává jejich výkonnost s výkonností naivně diverzifikovaného portfolia. První kapitola obsahuje teoretické poznatky z oblasti investování a popis vybraných metod optimalizace. V další kapitole je kladen důraz na seznámení čtenáře s použitými daty a metodami provedení samostné analýzy. Třetí kapitola se věnuje analýze výkonnosti optimalizačních metod a výkonnosti naivní diverzifikace a to jak na akciovém trhu americkém, tak i na akciovém trhu evropském.
Klíčová slova: Optimalizace portfolia; Naivní diverzifikace; Moderní teorie portfolia
Název práce: Performance Comparison of Optimization Portfolios vs. Naive Diversification
Autor(ka) práce: Podermanski, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Pastiranová, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis compares performance of optimized portfolios with naive-diversified portfolio performance. The first chapter contains introduction to investment theory and describes selected optimization methods. The next chapter is focused on portfolio performance measures and also shows data which were used in this thesis. In the third chapter is empirical analysis of the performance for each portfolio on the US and European stock market.
Klíčová slova: Portfolio optimization; Naive diversification; Modern portfolio theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 30. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66224/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: