Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu
Autor práce:
Mesenský, David
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Málek, Jiří
Osoba oponující práci:
Chval, David
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with one of the best-known interest rate models called Vasicek model. The aim of this thesis is to describe its main features as well as to show its practical use within modelling of LIBOR. Special attention is paid to its parameters and process of their estimation using ordinary least squares method. The analytical part of this thesis focuses on simulating 3-Month LIBOR based on British Pound.
Klíčová slova:
Vasicek model; interest rate modeling; LIBOR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2017
Datum podání práce:
3. 2. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60855_xmesd00.pdf [1,04 MB]
Veřejná příloha:
19829_xmesd00.xlsx [1,48 MB]
Veřejná příloha:
19849_xmesd00.pdf [106,32 kB]
Oponentura:
65262_qchvd00.pdf [197,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
60855_malek.pdf [144,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60855/podrobnosti