Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu
| Název práce: | Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Mesenský, David |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Chval, David |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce je věnována Vašíčkovu modelu, který je jedním z nejznámějších modelů úrokových sazeb. Cílem této práce je popsat základní principy fungování tohoto modelu a ukázat jeho praktické využití při modelování úrokové sazby LIBOR. Podrobněji je popsána funkce jednotlivých parametrů modelu a způsob jejich odhadu s využitím metody nejmenších čtverců. V praktické části je Vašíčkův model použit při simulování vývoje tříměsíční sazby LIBOR pro britskou libru. |
| Klíčová slova: | LIBOR; Vašíčkův model; modelování úrokových sazeb |
| Název práce: | Modeling LIBOR using Vasicek model |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Mesenský, David |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Chval, David |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis deals with one of the best-known interest rate models called Vasicek model. The aim of this thesis is to describe its main features as well as to show its practical use within modelling of LIBOR. Special attention is paid to its parameters and process of their estimation using ordinary least squares method. The analytical part of this thesis focuses on simulating 3-Month LIBOR based on British Pound. |
| Klíčová slova: | Vasicek model; interest rate modeling; LIBOR |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 20. 2. 2017 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 3. 2. 2020 |
| Datum obhajoby: | 11. 2. 2020 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/60855/podrobnosti |