Projekce úmrtnostních tabulek a vliv odhadu vývoje úmrtnosti na cashflow pojišťoven a penzijních společnosti
Název práce: | Projekce úmrtnostních tabulek a vliv odhadu vývoje úmrtnosti na cashflow pojišťoven a penzijních společnosti |
---|---|
Autor(ka) práce: | Těšínský, Jiří |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Marek, Luboš |
Oponenti práce: | Fiala, Tomáš |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Rychlé prodlužování délky života a stárnutí populace jsou pozitivními výsledky pokroků v medicíně a zlepšujícího se životního stylu populace. Je to ale velkou výzvou pro pojišťovny a penzijní společnosti, jejichž budoucí zisky jsou silně závislé na správném odhadu budoucího vývoje úmrtnosti. Práce se zabývá vývojem úmrtnosti v ČR a především predikcí budoucího vývoje. Hlavním předmětem zkoumání je citlivost závazků plynoucích z reálných portfolií pojišťovny a penzijní společnosti na odlišné scénáře vývoje úmrtnosti obdržené z různých stochastických modelů. Vyčíslení dopadů poklesu úmrtnosti a porovnání různých scénářů může pomoci získat představu o důležitosti volby vhodného předpokladu na vývoj úmrtnosti při oceňování nových produktů i vyhodnocování profitability již existujících portfolií. |
Klíčová slova: | úmrtnost; model; odhad závazků; pojištění |
Název práce: | Projection of mortality tables and impact of estimated future mortality development on cashflow of insurance and pension companies |
---|---|
Autor(ka) práce: | Těšínský, Jiří |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Marek, Luboš |
Oponenti práce: | Fiala, Tomáš |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Fast prolonging of the human lifespan and the ageing of population are results of progress in medicine and improving of human lifestyle. On the other hand, it is big challenge for insurance and pension companies, because their future profits depend on right estimate of future development of mortality. The thesis deals with mortality development in the Czech Republic and primarily with its prediction. The main topic is the sensitivity of liabilities resulting from real insurance and pension portfolios on different scenarios of future mortality development obtained from various stochastic models. The quantification of impacts of mortality decline and comparison of various scenarios could help to keep a good track of the importance of making assumption on future mortality development for both pricing new products and evaluation of existing portfolios. |
Klíčová slova: | mortality; model; liability estimation; insurance |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 3. 10. 2019 |
---|---|
Datum podání práce: | 3. 5. 2020 |
Datum obhajoby: | 9. 6. 2020 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/71018/podrobnosti |