Využití stochastické dominance na kapitálovém trhu
| Název práce: | Využití stochastické dominance na kapitálovém trhu |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Schneiderová, Dana |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Hanousek, Jakub |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato práce se zabývá rozdělením podílových fondů na efektivní a neefektivní skupiny, čímž redukuje investorovi velké množství investičních možností a zjednodušuje případný optimalizační model pro vytváření investičního portfolia. Pro rozdělení fondů je využito konceptu stochastické dominance. Tento způsob byl zvolen, jelikož se jedná o alternativní přístup k měření rizika zohledňující přítomnost stochastických elementů. Zpracování proběhlo za využití dvou různých způsobů výpočtu. První část práce se zabývá teoretickým úvodem a přibližuje současné finanční trhy, investiční instrumenty kapitálového trhu a charakteristiky investic. Druhá část se věnuje konceptu SD z teoretického hlediska a poslední, aplikační část, rozděluje vybrané podílové fondy na efektivní a neefektivní množiny. Bylo zjištěno, že oběma metodami výpočtu se podařilo výrazně eliminovat počet podílových fondů, které má investor na výběr, ulehčit mu rozhodování a omezit riziko investice do neefektivního fondu. |
| Klíčová slova: | klasifikační vektor portfolia; podílové fondy; stochastická dominance; efektivní a neefektivní množina |
| Název práce: | Utilization of stochastic dominance on the capital market |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Schneiderová, Dana |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Hanousek, Jakub |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis deals with the division of mutual funds into efficient and inefficient groups, which reduces the investor's large number of investment opportunities and simplifies a possible optimization model for creating an investment portfolio. The concept of stochastic dominance is used for the distribution of funds. This method was chosen because it is an alternative approach to risk measurement taking into account the presence of stochastic elements. The processing was performed using two different methods of calculation. The first part of the thesis deals with a theoretical introduction and approaches the current financial markets, investment instruments, and investment characteristics. The second part deals with the concept of SD from a theoretical point of view and the last, application part, divides selected mutual funds into efficient and inefficient sets. It was found that both calculation methods managed to significantly eliminate the number of mutual funds which facilitate his decision-making and reduce the risk of investing in an inefficient fund. |
| Klíčová slova: | efficient and inefficient set; mutual funds; portfolio classification vector; stochastic dominance |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 4. 10. 2019 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 24. 6. 2021 |
| Datum obhajoby: | 25. 8. 2021 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/71050/podrobnosti |