Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
| Název práce: | Duration a konvexita u portfolia dluhopisů |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kárníková, Kateřina |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Tomek, Pavel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Úkolem první části diplomové práce na téma „Duration a konvexita u portfolia dluhopisů“ je seznámit čtenáře se základní charakteristikou dluhopisů, s různými typy těchto cenných papírů a výpočtem jejich ceny. S oceňováním dluhopisů jsou úzce spjaty i různé druhy měr výnosnosti a konstrukce výnosových křivek, jimž jsou věnovány navazující kapitoly. Dále se práce zabývá měřením úrokového rizika pomocí durace a konvexity. V závěrečné části jsou získané poznatky využity ve výpočetních příkladech imunizace portfolia a ocenění současného státního dluhopisu České republiky. |
| Klíčová slova: | dluhopis; durace; míry výnosnosti; výnosové křivky; imunizace; ocenění dluhopisu; konvexita |
| Název práce: | Duration and convexity of a bond portfolio |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kárníková, Kateřina |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Tomek, Pavel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The goal of the diploma thesis called “Duration and convexity of a bond portfolio” is to inform the readers about bond characteristics, various types of these securities and calculation of their price. A bond pricing is closely related to different types of yields and a yield curve construction, which are the topic of the following chapters. The next part offers a discussion about measuring an interest risk with duration and convexity. In the last part of the thesis, we use acquired knowledge for portfolio immunization and calculating the fair price of the real state bond of the Czech Republic. |
| Klíčová slova: | yield curves; immunization; bond pricing; bond; duration; convexity; yield measures |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 22. 2. 2021 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 18. 8. 2021 |
| Datum obhajoby: | 14. 9. 2021 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/76727/podrobnosti |