Analýza, návrh, vývoj a implementace změn pro oceňování rizikovosti dluhopisů v bankovním sektoru

Název práce: Analýza, návrh, vývoj a implementace změn pro oceňování rizikovosti dluhopisů v bankovním sektoru
Autor(ka) práce: Ondráček, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem, vývojem a implementací technického řešení pro oceňování rizikovosti dluhopisů v bankovním sektoru. Hlavním cílem bylo zefektivnit proces hodnocení rizikovosti dluhopisů přechodem z manuálních výpočtů v Excelu na automatizované řešení v SQL, které zlepšuje přesnost a snižuje riziko chyb. Práce zahrnuje vývoj komponent, jako je interpolátor pro doplnění dat, generátor cashflow pro simulaci peněžních toků a výpočet časových fraktorů (time period fractors), což jsou nástroje, které byly v práci využity pro hodnocení tržního rizika dluhopisů. Řešení je implementováno v reálném bankovním prostředí v rámci oddělení risk managementu a integruje se do stávajících procesů. Výsledné řešení přináší zlepšení analytických možností.
Klíčová slova: Řízení rizik; Hodnocení rizikovosti dluhopisů; SQL; Interpolace ; Časové fraktory; Simulace peněžních toků
Název práce: Analysis, design, development and implementation of changes to bond risk pricing in the banking sector
Autor(ka) práce: Ondráček, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the analysis, design, development and implementation of a technical solution for pricing bond risk in the banking sector. The main objective was to streamline the bond risk assessment process by switching from manual calculations in Excel to an automated solution in SQL, which improves accuracy and reduces the risk of errors. The work includes the development of components such as an interpolator to populate the data, a cashflow generator to simulate cash flows and the calculation of time period fractors, which are the tools used in the work to assess bond market risk. The solution is implemented in a real banking environment within the risk management department and integrated into existing processes. The resulting solution provides improved analytical capabilities.
Klíčová slova: Bond risk evaluation; Risk management; Cashflow simulation; Time period fractors; SQL; Interpolation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data a analytika pro business
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2024
Datum podání práce: 30. 11. 2024
Datum obhajoby: 17. 1. 2025
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/90474/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: