Sestavení a zpětné testování dynamického, makro-podmíněného systému strategické alokace aktiv
| Název práce: | Sestavení a zpětné testování dynamického, makro-podmíněného systému strategické alokace aktiv |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Dostálek, Jakub |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Vasyliev, Dmytro |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá návrhem a zpětným testováním dynamického, makroekonomicky podmíněného systému strategické alokace aktiv. Hlavním cílem je vytvořit model, který bude schopen reagovat na změny v makroekonomickém prostředí a optimalizovat rozložení investičních aktiv v portfoliu za účelem dosažení vyváženého poměru výnosu a rizika. Práce se opírá o moderní teorii portfolia, teorii rizikové parity a další přístupy k alokaci aktiv. Součástí je analýza českého investičního prostředí a srovnání přístupů hlavních finančních institucí. Model je založen na Monte Carlo simulaci a otestován na historických datech. Výsledky ukazují, že navržený přístup dokáže v určitých podmínkách výrazně zlepšit diverzifikaci a stabilitu portfolia. Práce přináší nové poznatky využitelné v praxi, zejména pro finanční poradce a menší investory v českém prostředí. |
| Klíčová slova: | Strategická alokace aktiv; Makroekonomické faktory; Dynamický model; Investiční portfolia; Monte Carlo simulace |
| Název práce: | Constructing and backtesting a dynamic, macro-contingent strategic asset allocation system |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Dostálek, Jakub |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Vasyliev, Dmytro |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis focuses on the design and backtesting of a dynamic, macroeconomically conditioned system for strategic asset allocation. The primary goal is to develop a model capable of responding to changes in the macroeconomic environment and optimizing the distribution of investment assets within a portfolio to achieve a balanced ratio of return and risk. The study is based on modern portfolio theory, risk parity theory, and other approaches to asset allocation. It includes an analysis of the Czech investment environment and a comparison of approaches used by major financial institutions. The model is built using Monte Carlo simulations and tested on historical data. The results demonstrate that the proposed approach can significantly improve portfolio diversification and stability under certain conditions. The thesis offers new insights applicable in practice, particularly for financial advisors and small-scale investors in the Czech market. |
| Klíčová slova: | Strategic asset allocation; Macroeconomic factors; Dynamic model; Investment portfolios; Monte Carlo simulation |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 13. 10. 2022 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 13. 1. 2025 |
| Datum obhajoby: | 6. 2. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/82375/podrobnosti |