Stresové testování bank
| Název práce: | Stresové testování bank |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Hojná, Veronika |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Panoš, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce se zaměřuje na analýzu principů a metodologií stresového testování v bankovním sektoru s důrazem na jejich aplikaci v České republice. V teoretické části práce jsou popsány základní koncepty stresového testování, včetně jeho historického vývoje, klasifikace a metodických přístupů. Dále je provedeno srovnání přístupů k stresovému testování v České republice a Evropské unii. Empirická část se věnuje analýze zátěžových scénářů stanovených Českou národní bankou a jejich porovnání s reálným vývojem klíčových ukazatelů. Empirická část se zaměřuje na období pandemie COVID-19, ale je doplněna i o vývoj v delším časovém období. Výsledky ukazují, že český bankovní sektor vykazuje vyšší odolnost, než předpokládaly nepříznivé scénáře, což svědčí jednak o jeho stabilitě i během krizových období, ale i o konzervativním přístupu, který počítá s hlubokými propady během krizí. |
| Klíčová slova: | bankovní sektor; finanční stabilita; zátěžové scénáře; pandemie COVID-19; Stresové testy |
| Název práce: | Stress testing of banks |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Hojná, Veronika |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Panoš, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis focuses on the analysis of the principles and methodologies of stress testing in the banking sector with focus on their application in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis describes the basic concepts of stress testing, including its historical development, classification and methodological approaches. The empirical part is dedicated to the analysis of stress scenarios set by the Czech National Bank and their comparison with the real development of key indicators. The empirical part focuses on the period of the COVID-19 pandemic but is also completed with development over a longer period of time. The results show that the Czech banking sector has higher resilience than predicted by adverse scenarios, which reflects both its stability even during crisis periods, but also a conservative approach that assumes deep declines during crises. |
| Klíčová slova: | stress tests; banking sector; financial stability; stress scenarios; pandemic COVID-19 |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 11. 6. 2024 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 14. 1. 2025 |
| Datum obhajoby: | 6. 2. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/88618/podrobnosti |