Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a predikci vývoje ceny akcie společnosti ČEZ mezi lety 1999-2024. Hodnotíme základní statistické vlastnosti časové řady jako jsou variabilita, homoskedasticita, normalita, sezónnost, stacionarita a autokorelace residuí. Odstraňujeme struktury, které u klasických modelů narušují předpoklady k čemuž využíváme mimo jiné popisnou statistiku. Při predikcích aplikujeme odhad průběhu trendu klouzavými průměry, polynomickou funkcí, Fourierovou řadou, Brownovým dvojitým a trojitým exponenciálním vyrovnáváním a složitějšími metodami začleněním procesu ARIMA. Vyjádříme riziko podle tzv. „Value at Risk“ a porovnáme shodu odhadů všech přístupů s cenou akcie od ledna až do května v roce 2025.
Klíčová slova:
akcie; ČEZ; časové řady; trend; predikce; ARIMA
Název práce:
Modeling the price of CEZ shares
Autor(ka) práce:
Němec, Petr
Typ práce:
Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Danko, Jakub
Oponenti práce:
Šimpach, Ondřej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis focuses on the analysis and prediction of CEZ share price development between 1999 and 2024. We evaluate the basic statistical properties of the time series such as variability, homoscedasticity, normality, seasonality, stationarity and autocorrelation of residuals. We remove structures that violate the assumptions of classical models, for which we use, among other things, descriptive statistics. When making predictions, we apply trend estimation using moving averages, polynomial functions, Fourier series, Brown's double and triple exponential smoothing, and more complex methods by incorporating the ARIMA process. We express the risk according to the so-called "Value at Risk" and compare the agreement of estimates of all approaches with the share price from January to May 2025.
Klíčová slova:
stocks; CEZ; prediction; time series; ARIMA; trend
Informace o studiu
Studijní program / obor:
Matematické metody v ekonomii/Datové analýzy a modelování