Aplikace metod umělé inteligence pro predikování vývoje cen na akciových trzích
Autor(ka) práce:
Šrámek, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Fičura, Milan
Oponenti práce:
Folprecht, Marek
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje aplikaci metod umělé inteligence při tvorbě akciového portfolia. V teoretické části je popsán vývoj, metody a postupy a v praktické části je sestaveno několik portfolií na základě různých modelů umělé inteligence. Celá analýza probíhá na panelových datech akciových titulů spadajících do indexu S&P 500 v časovém období přibližně posledních 25 let. Z následného testování investičních strategií je zjištěno, že takto sestavená portfolia sice dosahují poměrně vysoké volatility, ale zároveň jejich výnosy často velmi výrazně překonají výkonnost trhu.
Application of Artificial Intelligence Methods for Predicting Stock Market Prices
Autor(ka) práce:
Šrámek, Jiří
Typ práce:
Diploma thesis
Vedoucí práce:
Fičura, Milan
Oponenti práce:
Folprecht, Marek
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the application of artificial intelligence methods in the construction of stock portfolios. In the theoretical part, the development, methods and procedures are described whereas in the empirical part, several portfolios are constructed based on different artificial intelligence models. The entire analysis is performed using panel data of stock titles included in the S&P 500 index over a time period of approximately the last 25 years. Subsequent testing of the investment strategies reveals that while the portfolios constructed this way have relatively high volatility, their returns often significantly outperform the market.
Klíčová slova:
AI; Artificial Intelligence; construction of stock portfolio; S&P 500; market anomalies; panel data analysis