Pád Silicon Valley Bank
| Název práce: | Pád Silicon Valley Bank |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Zábranský, Tomáš |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | Brada, Jaroslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zabývá případem krachu Silicon Valley Bank, který představuje největší bankovní kolaps od roku 2008 a první podstatný bankovní run v digitální éře. Cílem práce je identifikovat hlavní příčiny selhání SVB a zhodnotit dopady této události. Teoretická část obsahuje základní charakteristiku bank, typologii rizik a podrobněji se věnuje likviditnímu a úrokovému riziku. Dále popisuje roli cenných papírů v rozvaze bank a přibližuje relevantní regulatorní rámec. Praktická část je postavena na případové studii SVB. Nejprve analyzuje hlavní příčiny pádu banky, včetně jejího obchodního modelu, struktury vybraných částí bilance a klíčových nedostatcích v oblasti řízení rizik. Součástí je také kvantitativní analýza úrokového a likviditního rizika, s cílem posoudit, zda byly známky zranitelnosti patrné již před kolapsem. Dále jsou v rámci této části rozebírány dopady na bankovní prostředí, její klientelu a regulatorní standardy. |
| Klíčová slova: | úrokové riziko; riziko likvidity; bankovní regulace; nerealizované ztráty; bankovní run; Silicon Valley Bank; bankovní sektor |
| Název práce: | Fall of Silicon Valley Bank |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Zábranský, Tomáš |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | Brada, Jaroslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor’s thesis examines the 2023 collapse of Silicon Valley Bank, the largest bank failure since 2008 and the first significant bank run in the digital era. The aim of the thesis is to identify the main causes of SVB’s failure and to evaluate the impact of this event. The theoretical part provides an overview of banking institutions, a typology of risks, and focuses in detail on liquidity and interest rate risk. It also discusses the role of securities on banks’ balance sheets and outlines the relevant regulatory framework. The practical part is based on a case study of SVB, beginning with an analysis of the main causes of the bank’s failure, including its business model, the structure of selected balance sheet components and key weaknesses in risk management. This section also includes a quantitative analysis of interest rate and liquidity risk, aiming to determine whether signs of vulnerability were apparent prior to the collapse. Furthermore, the practical part explores the implications for the banking sector, SVB’s clients and regulatory standards. |
| Klíčová slova: | banking sector; interest rate risk; liquidity risk; banking regulation; unrealized losses; bank run; Silicon Valley Bank |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 6. 12. 2024 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 29. 5. 2025 |
| Datum obhajoby: | 12. 6. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/90680/podrobnosti |