Analysis of IRS development from 2018 to 2024
| Název práce: | Analysis of the IRS development from 2018 to 2024 |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Wagner, Adam |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Malinovský, Daniel |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | This diploma thesis examines the development of interest rate derivatives from 2018 to 2024 with a focus on interest rate swaps. The first part of the thesis is devoted to the characteristics of interest rate derivatives. In the second part, the valuation of interest rate swaps and cross-currency swaps is analysed. Scripts in Python are here created to automate the valuation of the mentioned instruments. Furthermore, possible cases of arbitrage and their causes are explored in this part. In the third and last part of the thesis, the development of the price and the use of interest rate and cross-currency swaps in practice from the perspective of the banks (especially in the Czech Republic) between the years 2018 and 2024 is analysed. This thesis aims to provide a comprehensive insight into the field of interest rate swaps and their development over the last few years. |
| Klíčová slova: | interest rate swap; valuation of interest rate derivatives; cross-currency swap |
| Název práce: | Analysis of IRS development from 2018 to 2024 |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Wagner, Adam |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Malinovský, Daniel |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Tato diplomová práce se věnuje vývoji úrokových derivátů s důrazem na úrokové swapy v letech 2018 až 2024. První část práce se zaměřuje na charakteristiku úrokových derivátů. V druhé části je analyzováno ocenění úrokových swapů a měnově úrokových swapů. K automatizaci ocenění těchto instrumentů jsou zde vytvořeny skripty v programovacím jazyce Python. Dále se v této části zkoumá možnost arbitráže a její příčiny. V závěrečné třetí části je analyzován vývoj ceny a využití úrokových a měnově úrokových swapů v praxi z pohledu bank (zejména v České republice) mezi lety 2018 a 2024. Cílem a přínosem práce je komplexní vhled do problematiky úrokových swapů a jejich vývoje v posledních letech. |
| Klíčová slova: | měnově úrokový swap; ocenění úrokových derivátů; úrokový swap |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 28. 2. 2023 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 2. 6. 2025 |
| Datum obhajoby: | 23. 6. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/83996/podrobnosti |