Analýza a predikce spotových cen elektrické energie
| Název práce: | Analýza a predikce spotových cen elektrické energie |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Antipina, Sofia |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Šimpach, Ondřej |
| Oponenti práce: | Šafr, Karel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato práce se zabývá predikcí týdenních cen elektřiny v Německu s využitím vybraných lineárních modelů časových řad v rámci Box–Jenkinsovy metodologie. Analýza vychází z dat za období 2018–2025 a zahrnuje testování stacionarity, odhad parametrů a diagnostiku modelů. Součástí práce je také posouzení vlivu vybraných exogenních proměnných, včetně ceny zemního plynu a meteorologických faktorů. Porovnání predikční přesnosti ukazuje, že jednoduché sezónní modely s omezeným počtem parametrů poskytují nejspolehlivější krátkodobé předpovědi. Zahrnutí exogenních proměnných nepřineslo výrazné zlepšení výsledků, což naznačuje dominanci vnitřní dynamiky cenového procesu. Celkově práce potvrzuje, že vhodně zvolený model časových řad může být efektivním nástrojem pro krátkodobou predikci cen elektřiny na volatilním trhu. |
| Klíčová slova: | predikce; ceny elektřiny; SARIMA; SARIMAX; časové řady; ARIMA |
| Název práce: | Analysis and prediction of spot electricity prices |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Antipina, Sofia |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Šimpach, Ondřej |
| Oponenti práce: | Šafr, Karel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis focuses on forecasting weekly electricity prices in Germany using selected linear time-series models within the Box–Jenkins framework. The analysis is based on data from 2018–2025 and involves stationarity testing, parameter estimation, and model diagnostics. The study also examines the influence of selected exogenous variables, including natural gas prices and meteorological factors. The comparison of forecast performance shows that simple seasonal models with a limited number of parameters provide the most reliable short-term predictions. Including exogenous variables did not lead to a substantial improvement, indicating that the internal dynamics of the price process dominate short-term movements. Overall, the thesis demonstrates that an appropriately specified time-series model can serve as an effective tool for electricity price forecasting in a volatile market. |
| Klíčová slova: | electricity prices; time series; ARIMA; SARIMAX; SARIMA; predikce |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Matematické metody v ekonomii/Datové analýzy a modelování |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 29. 4. 2025 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 8. 12. 2025 |
| Datum obhajoby: | 4. 2. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/92240/podrobnosti |