Analýza a predikce spotových cen elektrické energie
Autor(ka) práce:
Antipina, Sofia
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šimpach, Ondřej
Oponenti práce:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje a krátkodobě predikuje denní spotové ceny elektřiny v oblasti DE-LU (Německo a Lucembursko) v letech 2018 – 2024. Po diagnostice stacionarity a sezónnosti cenové řady jsou odhadnuty sezónně-naivní, ARIMA/SARIMA a ETS modely; jejich jednodenní předpovědi jsou vyhodnoceny pomocí metrik RMSE a MAE. P Zjištění ukazují, že i relativně jednoduché lineární modely mohou poskytovat validní krátkodobé prognózy, pokud je věnována pozornost diagnostice a analýze. Výsledky nabízejí praktická doporučení pro účastníky trhu a vytvářejí základ pro budoucí rozšíření o nelineární a hybridní přístupy.
Klíčová slova:
časové řady; ARIMA; SARIMA; day-ahead; predikce; spotové ceny elektřiny; ETS
Název práce:
Analysis and prediction of spot electricity prices
Autor(ka) práce:
Antipina, Sofia
Typ práce:
Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Šimpach, Ondřej
Oponenti práce:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
The study analyses and short-term forecasts daily spot electricity prices in the DE-LU (Germany and Luxembourg) bidding zone for the period 2018 - 2024. After testing the price series for stationarity and seasonality, seasonal-naïve, ARIMA/SARIMA and ETS models are estimated; their one-day-ahead forecasts are assessed using the RMSE and MAE metrics. The findings indicate that even relatively simple linear models can yield valid short-term predictions when thorough diagnostic testing and analysis are applied. The results provide practical guidance for market participants and lay a foundation for future extensions toward nonlinear and hybrid forecasting approaches.
Klíčová slova:
day-ahead; SARIMA; spot electricity prices; time series; ARIMA; ETS; forecasting
Informace o studiu
Studijní program / obor:
Matematické metody v ekonomii/Datové analýzy a modelování