Měření kreditního rizika podle konceptu Basel II
Název práce: | Měření kreditního rizika podle konceptu Basel II |
---|---|
Autor(ka) práce: | Křivák, Michal |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Dvořák, Petr |
Oponenti práce: | Málek, Jiří |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá přínosy a dopady nové směrnice pro výpočet kapitálového požadavku Basel II do procesů českých bank. Práce popisuje jednotlivé přístupy k měření kreditního, operačního a stručně i tržního rizika. Stěžejní část diplomové práce tvoří metodický popis vývoje scoringového modelu, splňující požadavky Basel II, pro výpočet pravděpodobnosti defaultu a jeho samotná konstrukce nad reálnými daty poskytnutými společností ČSOB Leasing a.s. Praktické využití diplomové práce je v oblasti řízení rizika a v procesu schvalování zákaznických smluv v leasingových společnostech. |
Klíčová slova: | model; scoring; riziko; kapitálová přiměřenost; Basel |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Hospodářská politika a správa/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 10. 1. 2007 |
---|---|
Datum podání práce: | 10. 1. 2007 |
Datum obhajoby: | 7. 2. 2007 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/4662/podrobnosti |