Pricing and modeling credit risk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pricing and modeling credit risk
Autor práce:
Kolman, Marek
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Witzany, Jiří
Osoba oponující práci:
Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným rámcem oceňování finančních instrumentů na nějž navazují tři stěžejní části: modely hodnoty firmy, redukované modely a modely portfoliové, s případným dalším jemnějším členěním. Každá část obsahuje teoretický základ, vlastní metodologie a aplikace, které jsou vybrány tak, aby byly blízko reálným úlohám. V práci je prezetováno několik nových zjištění z různých oblastí modelování kreditního rizika: (i) je provedena analýza se závěrem, že data z opčního trhu překvapivě obsahují relevantní kreditní informace, (ii) je uvedeno, jak rozšířit rámec redukovaných modelů k zachycení a řešení složitějších úloh, (iii) je demonstrováno, jak double t copula model ve spojení s vlastním portfoliovým modelem může přinášet vhodnější výsledky než jaké produkuje standardní Gaussovská copula. Mnoho dalších, dílčích výsledků je prezentováno v příslušných kapitolách a též v apendixu.
Klíčová slova:
Redukované modely; Riziko portfolia; Kreditní riziko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 2. 2017
Datum podání práce:
9. 2. 2017
Datum obhajoby:
15.03.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60567_xkolm49.pdf [2,63 MB]
Veřejná příloha:
14886_xkolm49.zip [88,35 kB]
Oponentura:
50912_kodera.pdf [420,37 kB]
Oponentura:
50913_lukl01.pdf [255,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60567/podrobnosti