Interest rate management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Interest rate management
Autor práce:
Vlas, Olesea
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kolman, Marek
Osoba oponující práci:
Janda, Karel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to examine the interest rate risk arising from interest rate movements. The theoretical part is oriented on delivering an ample overview of the interest rate general features, interest rate risk and its measurement and hedging systems. The second part is focused on analysing the bank's interest rate exposure from the short term perspective. It is aiming at capturing the bank's net interest income increments using the maturity gap methodology. The final results are summarized in the conclusion.
Klíčová slova:
yield curve; gap analysis; interest rate risk; derivatives

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 1. 2015
Datum podání práce:
31. 8. 2015
Datum obhajoby:
21.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50927_xvlao05.pdf [1,66 MB]
Oponentura:
48558_janda.pdf [127,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
50927_xkolm49.pdf [65,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50927/podrobnosti