An analysis of forecasting abilities of DSGE and Treshold VAR models

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
An analysis of forecasting abilities of DSGE and Treshold VAR models
Autor práce:
Kuchta, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Tran, Van Quang
Osoba oponující práci:
Janíčko, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
In this Thesis, small to medium scale DSGE model for Czech republic incorporating set of frictions and rigidities is derived, and estimated by Bayesian techniques. Subsequent Impulse response and Shock decomposition analysis evaluate properties of this model. Model is then matched to empirical data and estimated on Czech major economic time series. Forecasting performance of this models is opposed by Bayesian Threshold VAR and plain Bayesian VAR Models. Forecasting exercise considers a variety of settings and its evaluation is judged upon RMSE providing simple ranking of inquired models.
Klíčová slova:
DSGE; forecasting; Bayesian VAR; Threshold VAR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 7. 2017
Datum podání práce:
12. 1. 2018
Datum obhajoby:
01.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62652_xkucm51.pdf [10,83 MB]
Oponentura:
55500_janm02.pdf [196,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
62652_tran.pdf [209,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62652/podrobnosti