Game Theory Analysis of Options

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Game Theory Analysis of Options
Autor práce:
Marek, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Janda, Karel
Osoba oponující práci:
Chval, David
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá odvozením kritické hodnoty vlastního kapitálu banky, při které vkladatelé začnou vybírat svá depozita a tím spustí run na banku. Práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. V části teoretické je nejprve nastíněna základní problematika oceňování opcí a teorie her. Následně jsou obě tyto disciplíny zkombinovány a je představen teoretický model runu na banku. V aplikační části jsou použité tyto teoretické poznatky pro vymezení tří možných hodnot vlastního kapitálu a od toho odvíjejících se scénářů chování vkladatelů. Tento run na banku je zkoumán na příkladu populární české banky Air Bank a. s. V rámci nejpravděpodobnějšího scénáře je posléze proveden stress test likvidity, který simuluje potencionální run na Air Bank a. s.
Klíčová slova:
run na banku; likvidita; teorie her; oceňování opcí; pojištění vkladů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2019
Datum podání práce:
27. 5. 2020
Datum obhajoby:
22.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69276_marp18.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
67593_qchvd00.pdf [148,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
69276_janda.pdf [597,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69276/podrobnosti