Oceňování opcí metodami Monte Carlo
| Název práce: | Oceňování opcí metodami Monte Carlo |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Beznosková, Veronika |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Babušík, Martin |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá komplexní komparativní analýzou metod Monte Carlo aplikovaných na evropské, americké a asijské opce. S využitím programovacího jazyka Python posuzuje přesnost každé metody prostřednictvím rozsáhlých simulací. Porovnáním výsledků poukazuje na rozdíly v oceňování odlišných typů opcí s použitím širokého rozsahu hodnot parametrů a případně je srovnává s tradičními výpočetními modely. Práce navíc slouží jako praktický průvodce poskytující nástroje potřebné k provádění vlastních simulací oceňování. |
| Klíčová slova: | oceňování opcí; Longstaff-Schwartz; Least-Squares Monte Carlo; Quasi-Monte Carlo; simulace v Pythonu; americké opce; evropské opce; Monte Carlo; asijské opce; protikladné proměnné; techniky snižování rozptylu; kontrolní proměnné |
| Název práce: | Valuation of Options Using Monte Carlo Methods |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Beznosková, Veronika |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Babušík, Martin |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis focuses on a comprehensive comparative analysis of Monte Carlo methods applied to European, American and Asian options. Using the Python programming language, it evaluates the accuracy of each method through extensive simulations. By comparing the results, it highlights the differences in the valuation of different types of options using a wide range of parameter values and, where appropriate, compares the results with traditional computational models. In addition, the paper serves as a practical guide providing the tools needed to perform your own valuation simulations. |
| Klíčová slova: | Monte Carlo; antithetic variates; option pricing; control variates; Least-Squares Monte Carlo; Python simulations; European options; American options; Asian options; Longstaff-Schwartz; Quasi-Monte Carlo; variance reduction techniques |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 20. 8. 2022 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 11. 1. 2024 |
| Datum obhajoby: | 1. 2. 2024 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/81233/podrobnosti |