Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami

Název práce: Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami
Autor(ka) práce: Tran, Van Quang
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Arlt, Josef; Vošvrda, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hypotéza efektivního trhu postuluje, že ceny akcií na efektivním trhu reflektují všechny informace a jsou dobrými odhady jejich hodnot. Platnost této hypotézy byla testována na řadách denních a hodinových výnosností indexu PX a dalších 3 nejlikvidnějších titulů na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami. Ověřovaly se také přítomnost deterministického chaosu v těchto řadách a možnost predikovat výnosnosti různými ekonometrickými modely. Bylo zjištěno, že výnosnosti nejsou nezávislé a lze je predikovat zvolenými modely přesněji než modelem náhodné procházky. Přítomnost chaosu nelze jednoznačně prokázat. Přes tato zjištění se však český akciový trh nechová neefektivně.
Klíčová slova: -
Název práce: Testing for the weak form of the efficient market hypothesis on the Czech stock market by linear and nonlinear methods
Autor(ka) práce: Tran, Van Quang
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Arlt, Josef; Vošvrda, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost:
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2007
Datum podání práce: 10. 9. 2007
Datum obhajoby: 20. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6911/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: