Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach
Autor práce:
Douda, Matyáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Tomanová, Petra
Osoba oponující práci:
Holý, Vladimír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses the trading behaviour on the discrete GPU market. First duopoly of AMD and Nvidia is introduced, then its relation with Bitcoin is established in a basic overview. Next, theoretical foundation for Autoregressive Conditional Duration family of models and distributions is given. The empirical part of the thesis first cleans the data then estimates an optimal model for the data from NYSE. The estimated model is then used to analyse the impact of significant events on the observed stocks with an emphasis on changes in Bitcoin price. In conclusion, correlation between both stocks and Bitcoin price has been established.
Klíčová slova:
Autoregressive Conditional Duration; Bitcoin; Trade duration; high-frequency data; GPU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2019
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.