Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach
Překlad názvu:
Analýza chování na burze na trhu samostatných grafických karet: Autoregresivní Podmíněné durace
Autor práce:
Douda, Matyáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Tomanová, Petra
Osoba oponující práci:
Holý, Vladimír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou chování na burze na trhu samostatných grafických karet. Nejprve je představen duopol (AMD a Nvidia), a poté je stanovena spojitost s Bitcoinem v kapitole o této měně. Poté je představen teoretický základ o použitých ACD modelech a rozdělění. V empirické studii jsou nejdříve očištěna data, a poté je odhadnutý optimální model pro data z NYSE. Odhadnutý model je poté použit pro analýzu dopadu významných událostí na sledované akcie. Důraz je kladen na události spojené s vývojem ceny Bitcoinu. Závěrem je čtenářovi dokázána korelace ceny Bitcoinu a dobou mezi obchody obou akcií.
Klíčová slova:
vysokofrekvenční data; Bitcoin; Grafické karty; Trade durace; Autoregresivní podmíněné durace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2019
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
18.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69670_doum01.pdf [1,39 MB]
Oponentura:
61996_holv00.pdf [65,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
69670_xtomp33.pdf [65,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69670/podrobnosti