Tvorba skóringového modelu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Tvorba skóringového modelu
Autor práce:
Hošek, Vladislav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Fičura, Milan
Osoba oponující práci:
Fleischmann, Luboš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat vytvořit kreditní ratingový model. Tento model je založen na logistické regresi hlavně z toho důvodu, že je nejpoužívanějším a nejdůležitějším nástrojem ve vývoji kreditních ratingových systémů. V druhé kapitole se zabývám teorií s kterou se setkám při tvorbě modelu. Praktická část se pak zabývá datovou analýzou dat použitých v diplomové práci a následným vytvořením, popisem a srovnáním vytvořených logistických modelů. Jde o konkrétní data z bank v USA. První model je vytvořen na užším vzorku dat – je modelován pouze na jednom státě. Druhý model pak využívá celou populaci USA. Celá práce je pak v přílohách doprovozena kódem z programu R.
Klíčová slova:
Basel 2; Logistická regrese; Pravděpodobnost; Default

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 10. 2018
Datum podání práce:
21. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67578_xhosv08.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
60049_flel00.pdf [165,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
67578_xficm03.pdf [351,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67578/podrobnosti